Titel Englisch: Discrete financial mathematics

Bereich: Ba Aufbaubereich

Wahlpflichtmodul

Schwerpunkt: Stochastik

DUISBURG

Studierbar ab Fachsemester: B4

ECTS-Punkte: 9,

Prüfungsform: Schriftliche oder mündliche Prüfung im Anschluss an die Veranstaltung.

Sprache: In der Regel Deutsch.

Verantwortlich:
Prof. Dr. Mikhail Urusov.

Angebotsturnus:
Sommer oder Winter, nicht jährlich

Diskrete Finanzmathematik

Vorlesung/4 SWS und Übung/2 SWS

Inhalt

Elemente der zeitdiskreten Martingaltheorie
Bewertung und Replikation von Derivaten
Amerikanische Optionen und optimales Stoppen

Lernziele

In der Vorlesung werden einige grundlegende Konzepte der zeitdiskreten stochastischen Analysis vorgestellt und für Untersuchung finanzmathematischer Fragestellungen verwendet. In den Übungen lernen die Studierenden die Anwendung der Theorie kennen.

Literatur

Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

270 Stunden (davon 90 Stunden Präsenz)

Zulassungsvoraussetzungen

Grundlagen der Analysis (Analysis I und II)
Grundlagen der Linearen Algebra (Lineare Algebra I und II)
Stochastik

Voraussetzungen (empfohlen)

Wahrscheinlichkeitstheorie I