Titel Englisch: Continuous-time financial mathematics

Bereich: Ma Vertiefungsbereich

Wahlpflichtmodul

Schwerpunkt: Stochastik

ESSEN

Studierbar ab Fachsemester: M2

ECTS-Punkte: 9,

Prüfungsform: Schriftliche oder mündliche Prüfung im Anschluss an die Veranstaltung.

Sprache: Deutsch oder Englisch

Verantwortlich:
Prof. Dr. Mikhail Urusov.

Angebotsturnus:
Sommer oder Winter, nicht jährlich

Zeitstetige Finanzmathematik

Vorlesung/4 SWS und Übung/2 SWS

Inhalt

Stochastisches Integral
Ito-Formel und Anwendungen
Bewertung und Absicherung von Derivaten

Lernziele

Verständnis der grundlegenden Begriffe und Sätze in der stochastischen Analysis in stetiger Zeit (insbesondere Martingaltheorie sowie stochastische Integration) und deren Anwendung für finanzmathematische Modellierung (insbesondere Absicherung von Derivaten). In den Übungen lernen die Studenten die Anwendung der Theorie kennen.

Literatur

Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

270 Stunden (davon 90 Stunden Präsenz)

Voraussetzungen (empfohlen)

Wahrscheinlichkeitstheorie II