Titel Englisch: Special topics in stochastic processes

Bereich: Ma Vertiefungsbereich

Wahlpflichtmodul

Schwerpunkt: Stochastik

ESSEN

Studierbar ab Fachsemester: M2

ECTS-Punkte: Je nach Umfang 3, 6, oder 9 ECTS

Prüfungsform: Die ECTS-Punkte werden auf Grund einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung innerhalb von drei der Veranstaltung folgenden Monaten vergeben. Innerhalb von sechs Monaten nach der Prüfung besteht Möglichkeit zur Nachprüfung. Die Prüfungsleistung wird benotet. Die Lehrenden werden die Modalitäten der Prüfung zu Beginn der Veranstaltungen festlegen.

Sprache: In der Regel Englisch.

Verantwortlich:
Prof. Dr. Anita Winter.

Angebotsturnus:
Sommer jährlich, Winter nicht regelmäßig

Ausgewählte Themen stochastischer Prozesse

Vorlesung (ggf. mit integriertem Blockseminar)

Inhalt

In dieser Vorlesung werden eine bis drei der folgenden Prozess-Klassen behandelt: Gaußsche Prozesse, Levy Prozesse und Markov-Prozesse.

Lernziele

Die Studierenden sollen aufbauend auf dem Erweiterungsbereich Wahrscheinlichkeitstheorie II wichtige Prozessklassen der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie im Detail studieren. Es wird jeweils um die formale Konstruktion der Prozesse, Existenz und Eindeutigkeitsaussagen und Regularität der Pfadeigenschaften gehen sowie ein Bezug zu einem aktuellen Forschungsthema gegeben.

Literatur

Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

Je nach Umfang 90, 180, oder 270 Stunden (davon 30, 60, oder 90 Stunden Präsenz)