Aspekte des Risikomanagements

Vorlesung/ 4 SWS und Übung/ 2 SWS

Inhalt

1. Vergleich von Risiken
2. Risikomaße
3. Bewertung aggregierter Risiken
4. Kapital- und Risikoallokationen

Lernziele

Gemäß der Abkommen von Basel II/III und Solvency II zur Regulierung des Banken- und Versicherungswesen sind Kapitalreservebildungen, sogenannte Risikobewertungen, gesetzlich vorgeschriebene grundlegende Aufgaben für das Risikomanagement von Banken und Versicherungen. Ein wesentliches Lernziel besteht darin, grundlegende Aspekte der Risikobewertung in eine geeignete stochastische Modellierung zu übersetzen. Weiterhin sollen sowohl wichtige stochastische Konzepte zur Modellierung kennen gelernt als auch Methoden zur Bearbeitung entwickelt werden. Neben der Beherrschung und den Verknüpfungen der behandelten Methoden soll auch die Fähigkeit zur Einordnung ihrer Reichweite gefördert werden. Das Modul dient der Vorbereitung auf die Masterarbeit.

Die vorlesungsbegleitenden Übungen bilden einen unverzichtbaren Bestandteil des Moduls. Durch selbständige Bearbeitung von Hausaufgaben sollen die Lehrinhalte eingeübt und vertieft werden. Die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse soll in
den Übungsstunden erlernt werden.

Literatur

• Föllmer, H./Schied, A.: Stochastic Finance, de Gruyter Verlag, Berlin/New York, 2011 (3. Aufl.)
• McNeil, A./Frey, R./Embrechts, P.; Quantitative Risk Management, Princeton University Press, Princeton, 2005.
• Rüschendorf, L.: Mathematical Risk Analysis, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 2013.

Weitere Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

270 Stunden (davon 90 Stunden Präsenz)

Zulassungsvoraussetzungen

Analysis I – III, Wahrscheinlichkeitstheorie I

Voraussetzungen (empfohlen)

Funktionalanalysis