Titel Englisch: Special topics in applied stochastics
Bereich: Ma Vertiefungsbereich
Wahlpflichtmodul
Schwerpunkt: Stochastik
ESSEN
Studierbar ab Fachsemester: M1
ECTS-Punkte: Je nach Umfang 3, 6 oder 9 ECTS-Punkte
Prüfungsform: Die ECTS-Punkte werden auf Grund einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung innerhalb von drei der Veranstaltung folgenden Monaten vergeben. Innerhalb von sechs Monaten nach der Prüfung besteht Möglichkeit zur Nachprüfung. Die Prüfungsleistung wird benotet. Die Lehrenden werden die Modalitäten der Prüfung zu Beginn der Veranstaltungen festlegen.
Sprache: Deutsch oder Englisch
Verantwortlich: Angebotsturnus:
Prof. Dr. Mikhail Urusov.
WS oder SS, nicht jährlich
Ausgewählte Themen der angewandten Stochastik
Vorlesung (ggf. mit integriertem Blockseminar)
Inhalt
In dieser Vorlesung werden einige der folgenden oder verwandte Inhalte behandelt:
Verfahren in stochastischer Finanzmathematik, Finanzmathematik mit Python, optimale Handelsausführung, optimales Stoppen, Bandit-Algorithmen.
Lernziele
Die aufgeführten Inhalte sollen beherrscht und in den begleitenden Übungen selbstständig vertieft werden.
Literatur
Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.
Weitere Literatur wird in den Veranstaltungen bekanntgegeben.
Arbeitsaufwand
Je nach Umfang 90, 180 oder 270 Stunden (davon 30, 60 oder 90 Stunden Präsenz)
Voraussetzungen (empfohlen)
Wahrscheinlichkeitstheorie I